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Publicado
2007-07-01
DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES
Palabras clave:
programación convexa, selección de portafolio, VeR (es)Descargas
Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes, así como metodologías más complejas de medición de riesgo de los portafolios. En este artículo se describe el método del conjunto activo como solución del problema de programación, se revisa el enfoque de medición de riesgos VeR (valor en riesgo) y se presenta una aplicación al mercado de valores colombiano.
Cómo citar
APA
Villamil, J. (2007). DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES. Cuadernos de Economía, 26(47). https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1082
ACM
[1]
Villamil, J. 2007. DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES. Cuadernos de Economía. 26, 47 (jul. 2007).
ACS
(1)
Villamil, J. DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES. Cuadernos 2007, 26.
ABNT
VILLAMIL, J. DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES. Cuadernos de Economía, [S. l.], v. 26, n. 47, 2007. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1082. Acesso em: 18 abr. 2024.
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Villamil, Jaime. 2007. «DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES». Cuadernos De Economía 26 (47). https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1082.
Harvard
Villamil, J. (2007) «DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES», Cuadernos de Economía, 26(47). Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1082 (Accedido: 18 abril 2024).
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J. Villamil, «DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES», Cuadernos, vol. 26, n.º 47, jul. 2007.
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Villamil, J. «DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES». Cuadernos de Economía, vol. 26, n.º 47, julio de 2007, https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1082.
Turabian
Villamil, Jaime. «DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES». Cuadernos de Economía 26, no. 47 (julio 1, 2007). Accedido abril 18, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1082.
Vancouver
1.
Villamil J. DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES. Cuadernos [Internet]. 1 de julio de 2007 [citado 18 de abril de 2024];26(47). Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1082
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