Published

2012-09-01

Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II

Goodness of Fit Tests for the Gumbel Distribution with Type II right Censored data

Keywords:

coeficiente de correlación, entropía, potencia de una prueba, simulación Monte Carlo (es)
Correlation coefficient, Entropy, Monte Carlo simulation, Power of a test (en)

Authors

  • Víctor Salinas Estadística, Socio Economía Estadística e Informática, Colegio de Postgraduados
  • Paulino Pérez Estadística, Socio Economía Estadística e Informática, Colegio de Postgraduados
  • Elizabeth González Estadística, Socio Economía Estadística e Informática, Colegio de Postgraduados
  • Humberto Vaquera Estadística, Socio Economía Estadística e Informática, Colegio de Postgraduados
En este artículo se proponen pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados por la derecha Tipo II. Una prueba se basa en trabajos previos en los que se modifica la información de Kullback- Leibler para datos censurados. Las otras pruebas se basan en el coeficiente de correlación muestral y en conceptos de análisis de supervivencia. Los valores críticos se obtuvieron mediante simulación Monte Carlo para diferentes tamaños de muestras y porcentajes de censura. La potencia de la pruebas se compararon bajo varias alternativas. Los resultados de la simulación muestran que la prueba basada en la Divergencia de Kullback-Leibler es superior a las pruebas de correlación en términos de potencia.
In this article goodness of fit tests for the Gumbel distribution with type II right censored data are proposed. One test is based in earlier works using the Kullback Leibler information modified for censored data. The other tests are based on the sample correlation coefficient and survival analysis concepts. The critical values of the tests were obtained by Monte Carlo simulation for different sample sizes and percentages of censored data. The powers of the proposed tests were compared under several alternatives. The simulation results show that the test based on the Kullback-Leibler information is superior in terms of power to the correlation tes

Goodness of Fit Tests for the Gumbel Distribution with Type II right Censored data

Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II

VÍCTOR SALINAS1, PAULINO PÉREZ2, ELIZABETH GONZÁLEZ3, HUMBERTO VAQUERA4

1Colegio de Postgraduados, Socio Economía Estadística e Informática, Estadística, Texcoco, México. Student. Email: salinas.victor@colpos.mx
2Colegio de Postgraduados, Socio Economía Estadística e Informática, Estadística, Texcoco, México. Professor. Email: perpdgo@colpos.mx
3Colegio de Postgraduados, Socio Economía Estadística e Informática, Estadística, Texcoco, México. Professor. Email: egonzalez@colpos.mx
4Colegio de Postgraduados, Socio Economía Estadística e Informática, Estadística, Texcoco, México. Professor. Email: hvaquera@colpos.mx


Abstract

In this article goodness of fit tests for the Gumbel distribution with type II right censored data are proposed. One test is based in earlier works using the Kullback Leibler information modified for censored data. The other tests are based on the sample correlation coefficient and survival analysis concepts. The critical values of the tests were obtained by Monte Carlo simulation for different sample sizes and percentages of censored data. The powers of the proposed tests were compared under several alternatives. The simulation results show that the test based on the Kullback-Leibler information is superior in terms of power to the correlation tests.

Key words: Correlation coefficient, Entropy, Monte Carlo simulation, Power of a test.


Resumen

En este artículo se proponen pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados por la derecha Tipo II. Una prueba se basa en trabajos previos en los que se modifica la información de Kullback-Leibler para datos censurados. Las otras pruebas se basan en el coeficiente de correlación muestral y en conceptos de análisis de supervivencia. Los valores críticos se obtuvieron mediante simulación Monte Carlo para diferentes tamaños de muestras y porcentajes de censura. La potencia de la pruebas se compararon bajo varias alternativas. Los resultados de la simulación muestran que la prueba basada en la Divergencia de Kullback-Leibler es superior a las pruebas de correlación en términos de potencia.

Palabras clave: coeficiente de correlación, entropía, potencia de una prueba, simulación Monte Carlo.


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[Recibido en septiembre de 2011. Aceptado en septiembre de 2012]

Este artículo se puede citar en LaTeX utilizando la siguiente referencia bibliográfica de BibTeX:

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    AUTHOR  = {Salinas, Víctor and Pérez, Paulino and González, Elizabeth and Vaquera, Humberto},
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How to Cite

APA

Salinas, V., Pérez, P., González, E. and Vaquera, H. (2012). Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II. Revista Colombiana de Estadística, 35(3), 407–422. https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/36877

ACM

[1]
Salinas, V., Pérez, P., González, E. and Vaquera, H. 2012. Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II. Revista Colombiana de Estadística. 35, 3 (Sep. 2012), 407–422.

ACS

(1)
Salinas, V.; Pérez, P.; González, E.; Vaquera, H. Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II. Rev. colomb. estad. 2012, 35, 407-422.

ABNT

SALINAS, V.; PÉREZ, P.; GONZÁLEZ, E.; VAQUERA, H. Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II. Revista Colombiana de Estadística, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 407–422, 2012. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/36877. Acesso em: 28 mar. 2024.

Chicago

Salinas, Víctor, Paulino Pérez, Elizabeth González, and Humberto Vaquera. 2012. “Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II”. Revista Colombiana De Estadística 35 (3):407-22. https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/36877.

Harvard

Salinas, V., Pérez, P., González, E. and Vaquera, H. (2012) “Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II”, Revista Colombiana de Estadística, 35(3), pp. 407–422. Available at: https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/36877 (Accessed: 28 March 2024).

IEEE

[1]
V. Salinas, P. Pérez, E. González, and H. Vaquera, “Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II”, Rev. colomb. estad., vol. 35, no. 3, pp. 407–422, Sep. 2012.

MLA

Salinas, V., P. Pérez, E. González, and H. Vaquera. “Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II”. Revista Colombiana de Estadística, vol. 35, no. 3, Sept. 2012, pp. 407-22, https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/36877.

Turabian

Salinas, Víctor, Paulino Pérez, Elizabeth González, and Humberto Vaquera. “Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II”. Revista Colombiana de Estadística 35, no. 3 (September 1, 2012): 407–422. Accessed March 28, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/36877.

Vancouver

1.
Salinas V, Pérez P, González E, Vaquera H. Pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel con datos censurados por la derecha tipo II. Rev. colomb. estad. [Internet]. 2012 Sep. 1 [cited 2024 Mar. 28];35(3):407-22. Available from: https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/36877

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