Metodología para el cálculo de pérdida máxima en conformación de Portafolios óptimos de Inversión

Todo tipo de inversión en el mercado accionario implica pérdida u ganancia. En este sentido, la estadística y diversos métodos de medición de riesgo se convierten en una herramienta fundamental que permiten tener una proyección cortoplacista, la cual ayude a la toma de decisiones frente a la negociación de activos financieros en bolsa.

En este documento se pretende hacer un recuento por métodos de estimación del Valor en Riesgo y a partir de la aproximación teórica desarrollar un caso práctico con acciones de la Bolsa de Valores Colombiana calculando la perdida máxima en un portafolio de inversión. El desarrollo metodológico se ejecutará con el software R sistema computacional diseñado para el análisis estadístico de datos y con complementos específicos para el análisis financiero.