Published

2003-07-01

UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA

Keywords:

Pronóstico no paramétrico, evaluación y comparación de pronósticos, ancho de banda (bandwidth), estimación kernel (es)
Nonparametric forecast, Kernel estimation, Forecast evaluation, Bandwidth selection, Rolling forecast (en)

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Authors

  • Norberto Rodríguez N. Banco de la República
  • Patricia Siado C. Universidad Nacional de Colombia
En este trabajo se presentan los resultados de un ejercicio de pronóstico no paramétrico, múltiples pasos adelante, para la inflación colombiana mensual. En particular, se usa estimación kernel para la media condicional de los cambios de la inflación, dada su propia historia. Los resultados de pronóstico se comparan con un modelo ARIMA estacional y un modelo tipo STAR. Se encuentra que, excepto para el pronóstico un mes adelante, el pronóstico no paramétrico mejora a las otras dos metodologías que le compiten; además, de entre las tres alternativas consideradas, el no paramétrico es el único pronóstico que estadísticamente mejora al pronóstico que se hace con un modelo de caminata aleatoria.
This paper contains the results of a non parametric multi-step ahead forecast for the monthly Colombian inflation, using Mean conditional kernel estimation over inflation changes, with no inclusion of exogenous variables. The results are compared with those from an ARIMA and a non-linear STAR. The nonparametric forecast over perform the others two, as well as being the only, from the three, that statistically improved the naijve forecast given by a random-walk model.

How to Cite

APA

Rodríguez N., N. and Siado C., P. (2003). UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA. Revista Colombiana de Estadística, 26(2), 89–128. https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/28679

ACM

[1]
Rodríguez N., N. and Siado C., P. 2003. UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA. Revista Colombiana de Estadística. 26, 2 (Jul. 2003), 89–128.

ACS

(1)
Rodríguez N., N.; Siado C., P. UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA. Rev. colomb. estad. 2003, 26, 89-128.

ABNT

RODRÍGUEZ N., N.; SIADO C., P. UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA. Revista Colombiana de Estadística, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 89–128, 2003. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/28679. Acesso em: 22 jul. 2024.

Chicago

Rodríguez N., Norberto, and Patricia Siado C. 2003. “UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA”. Revista Colombiana De Estadística 26 (2):89-128. https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/28679.

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Rodríguez N., N. and Siado C., P. (2003) “UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA”, Revista Colombiana de Estadística, 26(2), pp. 89–128. Available at: https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/28679 (Accessed: 22 July 2024).

IEEE

[1]
N. Rodríguez N. and P. Siado C., “UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA”, Rev. colomb. estad., vol. 26, no. 2, pp. 89–128, Jul. 2003.

MLA

Rodríguez N., N., and P. Siado C. “UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA”. Revista Colombiana de Estadística, vol. 26, no. 2, July 2003, pp. 89-128, https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/28679.

Turabian

Rodríguez N., Norberto, and Patricia Siado C. “UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA”. Revista Colombiana de Estadística 26, no. 2 (July 1, 2003): 89–128. Accessed July 22, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/28679.

Vancouver

1.
Rodríguez N. N, Siado C. P. UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA. Rev. colomb. estad. [Internet]. 2003 Jul. 1 [cited 2024 Jul. 22];26(2):89-128. Available from: https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/28679

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