Una nueva visión del estimador de Kalman
Palabras clave:
Estimador de Kalman, Filtro de Kalman, Sistemas estocásticos, Teoría de control (es)Descargas
El estimador introducido por Kalman, conocido como el filtro de Kalman, ha recibido considerable atención en la literatura técnica y particularmente en las aplicaciones relacionadas con el control de sistemas estocásticos. Es lógico que un resultado tan importante haya sido deducido por varios caminos, aunque éstos con frecuencia no son muy útiles desde el punto de vista didáctico en razón de su complejidad. Aquí se presentará una visión simple del filtro, que no exige comportamientos gaussianos, basada en un modelo lineal que preserva propiedades de primeros y segundos momentos, con lo cual se demuestra que el estimador proviene de un análisis de segundo orden. (Texto tomado de la fuente)
Referencias
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