Series temporales autorregresivas de orden tres

Los pocos libros conocidos en nuestro medio sobre Series Temporales (ver bibliografía, al final) estudian el proceso temporal autorregresivo de orden uno -llamado Proceso Temporal de Markov- y el proceso de orden dos -llamado Proceso Temporal de Yule-, pero no van más allá. En este artículo estudiamos el proceso (o serie) temporal, discreto, de orden tres, tanto para llenar ese vacío de la literatura usual entre nosotros, como también para llamar la atención sobre el gran interés que presenta el estudio teórico de las Series de Tiempo, que no es muy familiar a nuestros estadísticos profesionales. (Texto tomado de la fuente)