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Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre
Palabras clave:
Teoría de portafolio, Optimización bajo incertidumbre, Búsqueda tabú, Series de tiempo (es)Descargas
Los métodos utilizados usualmente en la formación de portafolios, son basados en hipótesis que no son reales en mercados emergentes, y en consecuencia no son aplicables a estos mercados. Ellos no indican la forma en que debe ser conformado el portafolio. Se presenta entonces, una metodología basada en simulación y optimización bajo incertidumbre que permite realizar la conformación del portafolio. Se realizan pruebas en el mercado colombiano y la Bolsa de Nueva York. (Texto tomado de la fuente)
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Citas
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