Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta

Harold Contreras; Carlos Daniel Acosta; Lorena Aguirre

doi:10.15446/recolma.v51n2.70901

Pubblicato

2017-07-01

Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta

Numerical solution of a nonlocal and nonlinear Black-Scholes model by means of discrete mollification

DOI:

https://doi.org/10.15446/recolma.v51n2.70901

Parole chiave:

Ecuación Black-Scholes no local y no lineal, diferencias finitas, molificación discreta (es)
Non local Black-Scholes equation, finite differences, discrete mollification (en)

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PDF (Español)

Autori

Harold Contreras Universidad de Sucre
Carlos Daniel Acosta Universidad Nacional de Colombia
Lorena Aguirre Universidad Nacional de Colombia

Abstract (es)
Abstract (en)

En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta.

In this paper, we study a nonlinear nonlocal Black-Scholes model by means of the methods of finite differences, numerical integration and discrete mollification. In this model, conditions for stability and convergence of the discretization proposed are discussed.

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Come citare

APA

Contreras, H., Acosta, C. D. e Aguirre, L. (2017). Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. Revista Colombiana de Matemáticas, 51(2), 195–220. https://doi.org/10.15446/recolma.v51n2.70901

ACM

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Contreras, H., Acosta, C.D. e Aguirre, L. 2017. Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. Revista Colombiana de Matemáticas. 51, 2 (lug. 2017), 195–220. DOI:https://doi.org/10.15446/recolma.v51n2.70901.

ACS

(1)

Contreras, H.; Acosta, C. D.; Aguirre, L. Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. rev.colomb.mat 2017, 51, 195-220.

ABNT

CONTRERAS, H.; ACOSTA, C. D.; AGUIRRE, L. Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. Revista Colombiana de Matemáticas, [S. l.], v. 51, n. 2, p. 195–220, 2017. DOI: 10.15446/recolma.v51n2.70901. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma/article/view/70901. Acesso em: 22 gen. 2025.

Chicago

Contreras, Harold, Carlos Daniel Acosta, e Lorena Aguirre. 2017. «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta». Revista Colombiana De Matemáticas 51 (2):195-220. https://doi.org/10.15446/recolma.v51n2.70901.

Harvard

Contreras, H., Acosta, C. D. e Aguirre, L. (2017) «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta», Revista Colombiana de Matemáticas, 51(2), pagg. 195–220. doi: 10.15446/recolma.v51n2.70901.

IEEE

[1]

H. Contreras, C. D. Acosta, e L. Aguirre, «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta», rev.colomb.mat, vol. 51, n. 2, pagg. 195–220, lug. 2017.

MLA

Contreras, H., C. D. Acosta, e L. Aguirre. «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta». Revista Colombiana de Matemáticas, vol. 51, n. 2, luglio 2017, pagg. 195-20, doi:10.15446/recolma.v51n2.70901.

Turabian

Contreras, Harold, Carlos Daniel Acosta, e Lorena Aguirre. «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta». Revista Colombiana de Matemáticas 51, no. 2 (luglio 1, 2017): 195–220. Consultato gennaio 22, 2025. https://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma/article/view/70901.

Vancouver

1.

Contreras H, Acosta CD, Aguirre L. Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. rev.colomb.mat [Internet]. 1 luglio 2017 [citato 22 gennaio 2025];51(2):195-220. Available at: https://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma/article/view/70901