Análisis de series de tiempo para la predicción de los precios de la energía en la bolsa de Colombia

Debido a la reestructuración del sector eléctrico colombiano,
durante las dos últimas décadas, el comportamiento del precio de la
energía eléctrica ha incrementado su volatilidad, reflejando el
riesgo existente para los diferentes agentes que intervienen en el
mercado. El objetivo de este artículo es presentar una metodología
para la implementación de modelos de regresión, sobre la serie
histórica de precios de bolsa de energía en Colombia. A medida que
la cantidad de datos aumente, podrán desarrollarse modelos más
amplios, que describan de forma adecuada comportamientos del
mercado, que empleando las técnicas y la información disponible
actualmente, no es posible identificar.