Correo Electrónico
DNINFOA - SIA
Bibliotecas
Convocatorias
Identidad U.N.
Publicado
2012-05-01
Dependencia Estructural en los mercados Bursátiles de Colombia y Estados Unidos, una aproximación usando cópulas
Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y
estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard &
Poors 500 como variables. La metodología desarrollada siguió los lineamientos de los
modelos de dinámica multivariados, basados en la cópula y propuestos por Chen y Fan
(2006). Se encontró que los dos mercados presentan una moderada dependencia y que,
de acuerdo con el modelo CAPM, el riesgo
sistemático que comparten es bajo y ofrecen posibilidades de diversificación. Además, se
encontró que es baja la probabilidad de que ambos mercados experimenten pérdidas
extremas conjuntamente.
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
Licencia
Derechos de autor 2012 Cuadernos de EconomíaCuadernos de Economía a través de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia promueve y garantiza el acceso abierto de todos sus contenidos. Los artículos publicados por la revista se encuentran disponibles globalmente con acceso abierto y licenciados bajo los términos de Creative Commons Atribución-No_Comercial-Sin_Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0), lo que implica lo siguiente:
