Publicado

2005-07-01

Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia.

Palabras clave:

Precio de contratos, Tendencia cúbica, Estacionalidad, ARIMA. (es)

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Autores/as

  • Olver Hernández N
  • Juan David Velásquez
  • Isaac Dyner
Este artículo considera técnicas de modelamiento para la serie de precios de los contratos del mercado eléctrico colombiano. Las técnicas consideradas incluyen los modelos ARIMA y los modelos estructurales de series de tiempo. Los resultados del modelo estructural son mejores en el proceso de calibración mientras los resultados del modelo ARIMA son mejores en el periodo de validación.

Cómo citar

APA

Hernández N, O., Velásquez, J. D. & Dyner, I. (2005). Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energética, (34), 5–10. https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037

ACM

[1]
Hernández N, O., Velásquez, J.D. y Dyner, I. 2005. Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energética. 34 (jul. 2005), 5–10.

ACS

(1)
Hernández N, O.; Velásquez, J. D.; Dyner, I. Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energ. 2005, 5-10.

ABNT

HERNÁNDEZ N, O.; VELÁSQUEZ, J. D.; DYNER, I. Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energética, [S. l.], n. 34, p. 5–10, 2005. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037. Acesso em: 27 dic. 2025.

Chicago

Hernández N, Olver, Juan David Velásquez, y Isaac Dyner. 2005. «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia». Energética, n.º 34 (julio):5-10. https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037.

Harvard

Hernández N, O., Velásquez, J. D. y Dyner, I. (2005) «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia»., Energética, (34), pp. 5–10. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037 (Accedido: 27 diciembre 2025).

IEEE

[1]
O. Hernández N, J. D. Velásquez, y I. Dyner, «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia»., Energ., n.º 34, pp. 5–10, jul. 2005.

MLA

Hernández N, O., J. D. Velásquez, y I. Dyner. «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia». Energética, n.º 34, julio de 2005, pp. 5-10, https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037.

Turabian

Hernández N, Olver, Juan David Velásquez, y Isaac Dyner. «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia». Energética, no. 34 (julio 1, 2005): 5–10. Accedido diciembre 27, 2025. https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037.

Vancouver

1.
Hernández N O, Velásquez JD, Dyner I. Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energ. [Internet]. 1 de julio de 2005 [citado 27 de diciembre de 2025];(34):5-10. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037

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