Publicado
2005-07-01
Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia.
Palabras clave:
Precio de contratos, Tendencia cúbica, Estacionalidad, ARIMA. (es)Descargas
Este artículo considera técnicas de modelamiento para la serie de precios de los contratos del mercado eléctrico colombiano. Las técnicas consideradas incluyen los modelos ARIMA y los modelos estructurales de series de tiempo. Los resultados del modelo estructural son mejores en el proceso de calibración mientras los resultados del modelo ARIMA son mejores en el periodo de validación.
Cómo citar
APA
Hernández N, O., Velásquez, J. D. & Dyner, I. (2005). Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energética, (34), 5–10. https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037
ACM
[1]
Hernández N, O., Velásquez, J.D. y Dyner, I. 2005. Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energética. 34 (jul. 2005), 5–10.
ACS
(1)
Hernández N, O.; Velásquez, J. D.; Dyner, I. Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energ. 2005, 5-10.
ABNT
HERNÁNDEZ N, O.; VELÁSQUEZ, J. D.; DYNER, I. Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energética, [S. l.], n. 34, p. 5–10, 2005. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037. Acesso em: 12 feb. 2026.
Chicago
Hernández N, Olver, Juan David Velásquez, y Isaac Dyner. 2005. «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia». Energética, n.º 34 (julio):5-10. https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037.
Harvard
Hernández N, O., Velásquez, J. D. y Dyner, I. (2005) «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia»., Energética, (34), pp. 5–10. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037 (Accedido: 12 febrero 2026).
IEEE
[1]
O. Hernández N, J. D. Velásquez, y I. Dyner, «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia»., Energ., n.º 34, pp. 5–10, jul. 2005.
MLA
Hernández N, O., J. D. Velásquez, y I. Dyner. «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia». Energética, n.º 34, julio de 2005, pp. 5-10, https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037.
Turabian
Hernández N, Olver, Juan David Velásquez, y Isaac Dyner. «Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia». Energética, no. 34 (julio 1, 2005): 5–10. Accedido febrero 12, 2026. https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037.
Vancouver
1.
Hernández N O, Velásquez JD, Dyner I. Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de Energía eléctrica en Colombia. Energ. [Internet]. 1 de julio de 2005 [citado 12 de febrero de 2026];(34):5-10. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24037
Descargar cita
Visitas a la página del resumen del artículo
303
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.


