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Optimization of Spearman's Rho
Optimización de Rho de Spearman
DOI:
https://doi.org/10.15446/rce.v38n1.48811Palabras clave:
Approximation, Copula, Kendall’s Tau, Spearman’s Rho (en)Aproximación, Cópula, Tau de Kendall, Rho de Spearman. (es)
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This paper proposes an approximation method to achieve optimum possible values of Spearman’s rho for a special class of copulas
El artículo propone un método de aproximación para alcanzar los valores óptimos posibles del coeficiente rho de Spearman para algunas clases especiales de cópulas.
https://doi.org/10.15446/rce.v38n1.48811
1National Institute of Technology Meghalaya, Department of Mathematics, Shillong, India. Assistant Professor. Email: saikat.mukherjee@nitm.ac.in
2University of Wyoming, Department of Mathematics, Laramie, USA. Professor. Email: fjafari@uwyo.edu
3University of Minnesota-Morris, Division of Science and Mathematics, Morris, USA. Professor. Email: jongmink@morris.umn.edu
This paper proposes an approximation method to achieve optimum possible values of Spearmans rho for a special class of copulas.
Key words: Approximation, Copula, Kendall's Tau, Spearman's Rho.
El artículo propone un método de aproximación para alcanzar los valores óptimos posibles del coeficiente rho de Spearman para algunas clases especiales de cópulas.
Palabras clave: aproximación, cópula, tau de Kendall, rho de Spearman.
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References
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6. Nelsen, R. B. (2006), An Introduction to Copulas, Springer, New York.
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9. Sklar, A. (1959), 'Fonctions de répartition \'a n dimensions et leurs marges', l'Institut de statistique de l'Université de Paris 8, 229-231.
10. Sklar, A. (1973), 'Random variables, joint distribution functions, and copulas', Kybernetika 9(6), 449-460.
Este artículo se puede citar en LaTeX utilizando la siguiente referencia bibliográfica de BibTeX:
@ARTICLE{RCEv38n1a11,
AUTHOR = {Mukherjee, Saikat and Jafari, Farhad and Kim, Jong-Min},
TITLE = {{Optimization of Spearman's Rho}},
JOURNAL = {Revista Colombiana de Estadística},
YEAR = {2015},
volume = {38},
number = {1},
pages = {209-218}
}
Referencias
Amblard, C. & Girard, S. (2009), ‘A new extension of bivariate FGM copulas’, Metrika 70, 1–17.
De la Peña, V. H., Ibragimov, R. & Sharakhmetov, S. (2006), Characterizations of joint distributions, copulas, information, dependence and decoupling, with applications to time series, in J. Rojo, ed., ‘Optimality: The second Erich L. Lehmann Symposium, IMS Lecture Notes - Monograph Series’, Vol. 49, Institute of Mathematical Statistics, Beachwood, Ohio, pp. 183–209.
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Sklar, A. (1973), ‘Random variables, joint distribution functions, and copulas’, Kybernetika 9(6), 449–460.
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CrossRef Cited-by
1. Pablo César Ledesma-Cepeda, José David Hernández López, María Isabel Sancho Piedrahita. (2024). Relación entre la innovación, la comunicación y el cambio organizacional en las MiPymes del Valle del Cauca, Colombia. Revista En-contexto, 12(21), p.93. https://doi.org/10.53995/23463279.1646.
2. Saikat Mukherjee, Youngsaeng Lee, Jong-Min Kim, Jun Jang, Jeong-Soo Park. (2018). Construction of bivariate asymmetric copulas. Communications for Statistical Applications and Methods, 25(2), p.217. https://doi.org/10.29220/CSAM.2018.25.2.217.
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