Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta

Harold Contreras; Carlos Daniel Acosta; Lorena Aguirre

doi:10.15446/recolma.v51n2.70901

Publicado

2017-07-01

Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta

Numerical solution of a nonlocal and nonlinear Black-Scholes model by means of discrete mollification

DOI:

https://doi.org/10.15446/recolma.v51n2.70901

Palabras clave:

Ecuación Black-Scholes no local y no lineal, diferencias finitas, molificación discreta (es)
Non local Black-Scholes equation, finite differences, discrete mollification (en)

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Autores/as

Harold Contreras Universidad de Sucre
Carlos Daniel Acosta Universidad Nacional de Colombia
Lorena Aguirre Universidad Nacional de Colombia

Resumen (es)
Resumen (en)

En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta.

In this paper, we study a nonlinear nonlocal Black-Scholes model by means of the methods of finite differences, numerical integration and discrete mollification. In this model, conditions for stability and convergence of the discretization proposed are discussed.

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Cómo citar

APA

Contreras, H., Acosta, C. D. y Aguirre, L. (2017). Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. Revista Colombiana de Matemáticas, 51(2), 195–220. https://doi.org/10.15446/recolma.v51n2.70901

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Contreras, H., Acosta, C.D. y Aguirre, L. 2017. Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. Revista Colombiana de Matemáticas. 51, 2 (jul. 2017), 195–220. DOI:https://doi.org/10.15446/recolma.v51n2.70901.

ACS

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Contreras, H.; Acosta, C. D.; Aguirre, L. Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. rev.colomb.mat 2017, 51, 195-220.

ABNT

CONTRERAS, H.; ACOSTA, C. D.; AGUIRRE, L. Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. Revista Colombiana de Matemáticas, [S. l.], v. 51, n. 2, p. 195–220, 2017. DOI: 10.15446/recolma.v51n2.70901. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma/article/view/70901. Acesso em: 25 abr. 2024.

Chicago

Contreras, Harold, Carlos Daniel Acosta, y Lorena Aguirre. 2017. «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta». Revista Colombiana De Matemáticas 51 (2):195-220. https://doi.org/10.15446/recolma.v51n2.70901.

Harvard

Contreras, H., Acosta, C. D. y Aguirre, L. (2017) «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta», Revista Colombiana de Matemáticas, 51(2), pp. 195–220. doi: 10.15446/recolma.v51n2.70901.

IEEE

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H. Contreras, C. D. Acosta, y L. Aguirre, «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta», rev.colomb.mat, vol. 51, n.º 2, pp. 195–220, jul. 2017.

MLA

Contreras, H., C. D. Acosta, y L. Aguirre. «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta». Revista Colombiana de Matemáticas, vol. 51, n.º 2, julio de 2017, pp. 195-20, doi:10.15446/recolma.v51n2.70901.

Turabian

Contreras, Harold, Carlos Daniel Acosta, y Lorena Aguirre. «Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta». Revista Colombiana de Matemáticas 51, no. 2 (julio 1, 2017): 195–220. Accedido abril 25, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma/article/view/70901.

Vancouver

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Contreras H, Acosta CD, Aguirre L. Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. rev.colomb.mat [Internet]. 1 de julio de 2017 [citado 25 de abril de 2024];51(2):195-220. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma/article/view/70901