Publicado
2011-01-01
Sobre la ecuación de Black-Scholes
Palabras clave:
la ecuación de Black-Scholes (es)Descargas
Exploramos la deducción de la ecuación de Black-Scholes de tres maneras distintas y explicamos por qué la ecuación es necesaria en un contexto de precios estocásticos. Despues de introducir las herramientas básicas aplicamos las siguientes estrategias para su deducción: la primera utiliza
la idea de replicación con una cartera autofinanciada, la segunda utiliza la eliminación local del riesgo y el concepto de precio del riesgo en el mercado, y la tercera considera la replicación para el precio forward de la opción en función del precio forward del activo. Cuando el precio del subyacente es estocástico concluimos que, para obtener el precio de una
opción, es necesario disponer de un modelo de evolución del precio del activo, pues otras estrategias ingenuas de valoración no son aplicables.
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Oleaga, G. (2011). Sobre la ecuación de Black-Scholes. Boletín de Matemáticas, 18(1), 85–104. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40810
ACM
[1]
Oleaga, G. 2011. Sobre la ecuación de Black-Scholes. Boletín de Matemáticas. 18, 1 (ene. 2011), 85–104.
ACS
(1)
Oleaga, G. Sobre la ecuación de Black-Scholes. Bol. Matemáticas 2011, 18, 85-104.
ABNT
OLEAGA, G. Sobre la ecuación de Black-Scholes. Boletín de Matemáticas, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 85–104, 2011. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40810. Acesso em: 8 ago. 2024.
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Oleaga, Gerardo. 2011. «Sobre la ecuación de Black-Scholes». Boletín De Matemáticas 18 (1):85-104. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40810.
Harvard
Oleaga, G. (2011) «Sobre la ecuación de Black-Scholes», Boletín de Matemáticas, 18(1), pp. 85–104. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40810 (Accedido: 8 agosto 2024).
IEEE
[1]
G. Oleaga, «Sobre la ecuación de Black-Scholes», Bol. Matemáticas, vol. 18, n.º 1, pp. 85–104, ene. 2011.
MLA
Oleaga, G. «Sobre la ecuación de Black-Scholes». Boletín de Matemáticas, vol. 18, n.º 1, enero de 2011, pp. 85-104, https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40810.
Turabian
Oleaga, Gerardo. «Sobre la ecuación de Black-Scholes». Boletín de Matemáticas 18, no. 1 (enero 1, 2011): 85–104. Accedido agosto 8, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40810.
Vancouver
1.
Oleaga G. Sobre la ecuación de Black-Scholes. Bol. Matemáticas [Internet]. 1 de enero de 2011 [citado 8 de agosto de 2024];18(1):85-104. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40810
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