Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas

Oscar Alberto Rodríguez Melendez

Publicado

2016-01-01

Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas

Palabras clave:

Taylor-Itô, métodos numéricos para EDE's, Euler-Maruyama, Milstein, CEV, polinomios de Hermite (es)

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Autores/as

Oscar Alberto Rodríguez Melendez Universidad Nacional de Colombia

Resumen (es)

En este manuscrito se revisa la versión estocástica de la serie de Taylor. Esta versión se obtiene mediante el cálculo de Itô. Usando la serie de Taylor-Itô se deducen algunos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Finalmente se presenta una aplicación a un modelo de finanzas.

Cómo citar

APA

Rodríguez Melendez, O. A. (2016). Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas. Boletín de Matemáticas, 23(1), 81–103. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/60052

ACM

[1]

Rodríguez Melendez, O.A. 2016. Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas. Boletín de Matemáticas. 23, 1 (ene. 2016), 81–103.

ACS

(1)

Rodríguez Melendez, O. A. Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas. Bol. Mat. 2016, 23, 81-103.

ABNT

RODRÍGUEZ MELENDEZ, O. A. Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas. Boletín de Matemáticas, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 81–103, 2016. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/60052. Acesso em: 24 abr. 2024.

Chicago

Rodríguez Melendez, Oscar Alberto. 2016. «Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas». Boletín De Matemáticas 23 (1):81-103. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/60052.

Harvard

Rodríguez Melendez, O. A. (2016) «Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas», Boletín de Matemáticas, 23(1), pp. 81–103. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/60052 (Accedido: 24 abril 2024).

IEEE

[1]

O. A. Rodríguez Melendez, «Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas», Bol. Mat., vol. 23, n.º 1, pp. 81–103, ene. 2016.

MLA

Rodríguez Melendez, O. A. «Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas». Boletín de Matemáticas, vol. 23, n.º 1, enero de 2016, pp. 81-103, https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/60052.

Turabian

Rodríguez Melendez, Oscar Alberto. «Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas». Boletín de Matemáticas 23, no. 1 (enero 1, 2016): 81–103. Accedido abril 24, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/60052.

Vancouver

1.

Rodríguez Melendez OA. Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas. Bol. Mat. [Internet]. 1 de enero de 2016 [citado 24 de abril de 2024];23(1):81-103. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/60052