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Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola ξ
Palabras clave:
teoría de valor extremo, índice de cola, estimador de Hill, GPD extendida. (es)elegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperar, los
resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo, la técnica
GPD extendida (EGPD, por sus siglas en inglés) ofrece mejoras comparado con el estimador de
Hill. También se aplican los métodos elegidos al caso de datos de fuego en Dinamarca (Danish Fire
data) para obtener su índice de cola y un estimador de cuantil alto.
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